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如何用兩招選擇權來佈局2020台灣總統大選 ?
2019.12.27
by 金牌團隊
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如何用兩招選擇權來佈局2020台灣總統大選 ?

預期波動率上升,可以買進跨式應對。
預期盤勢處於區間震盪,可以買進時間價差應對。

 
近年台灣總統選舉前後市場狀況概述

2004和2008年,選後都出現大波動,引發市場交易者於選前佈局選擇權買方的念頭


2004年,選前發生319槍擊案,選後兩個交易日內最多下跌了800多點。
2008年,政黨輪替,選後第一個交易日,加權指數直接跳空開高500多點,最終收漲340點。


2012年和2016年,選後幾天,市場呈現區間震盪,以選擇權買方進場的市場交易人被莊家通殺


2012年,選前選擇權波動率大幅上升,選後風平浪靜,直到選後最近的結算日後才出現行情。
2016年,選後台股亦無明顯趨勢出現,直到一週多後行情才有方向出來。
 
我們如何掌握這一波行情?
 
第一招- 吃波動率上升豆腐


事件前波動率上升的原因 :

如上圖所示,2020台灣總統大選投票日將於2020年1月11日舉行

在事件可能帶來大行情的預期心理下,容易拉高選擇權的波動率。

吃波動率上升豆腐-買進跨式策略

第一招要分享的就是吃波動率上升的豆腐
 

第二招-買進時間價差

同履約價的買(賣)權,賣出近月且買進遠月

買進時間價差策略可由買權或賣權組成。

以買權為例,同履約價的買權,採賣出近月買權,加上買進遠月買權為一組買進時間價差策略。

賣權亦同,以此類推。


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資料來源:群益期貨新媒體

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